Analisis tina portopolio injeuman. Injeuman portopolio - nyaéta ...

Diantara indikator kinerja pangpentingna bank komersial - portopolio injeuman. Bisa jadi rada rumit sarta merlukeun pendekatan saimbang kana interpretasi tina indikator nu aya dina eta. Tapi, sanajan ieu, keur nalungtik portopolio injeuman na, bank kudu rutin. Solusi sukses masalah ieu - faktor utama efisiensi tina lembaga keuangan. Naon struktur portopolio injeuman? Kumaha carana abdi tiasa analisa indikator dikandung dina eta?

The specifics tina portopolio injeuman

portopolio injeuman - nyaéta, lamun nuturkeun salah sahiji populer di kalangan konsep peneliti Rusia, kasaimbangan beredar owed ka bank (atawa poko séjénna ngeunaan hiji komersil), anu jengkar salaku hasil tina organisasi lianna atawa gajian individu. Ngadeukeutan ka nangtukeun nilai parameter pakait tiasa pisan béda.

Contona, sababaraha peneliti yakin yén portopolio injeuman kedah ngawengku interest correlative jeung jadwal repayment pinuh, bari batur resep pasti kaasup anjeunna mung hutang poko, sarta komponén séjén tina injeuman - diitung ku rumus husus. Argumen - éntitas credited tiasa repay nu payun hutang jadwal teu kudu mayar paling dipikaresep.

Analisis Kaspésifikan tina portopolio injeuman

Analisis portopolio injeuman téh penting pisan dina watesan assessing kuatna lembaga keuangan pakait. Kanyataan yén jenis ieu organisasi bisnis ngabentuk bulk tina kauntungan, sakumaha aturan, ngaliwatan gajian. Najan kitu, hal anu penting teu ukur sabaraha tina gajian dibérékeun ka bank, tapi ogé extent ka nu disiplin bakal diitung borrowers. Ku kituna, salah sahiji kriteria konci nu nangtukeun kualitas sahiji portopolio injeuman organisasi finansial - nu solvency sahiji jalma keur saha eta hibah gajian. Ieu bisa ditangtukeun dumasar kana rupa-rupa indikator.

Lamun datang ka badan hukum, meureun nya:

- elehan finansial;

- tingkat kiwari beban kiridit ti perusahaan nu;

- nu spésifisitas kontrak konci, sarta faktor séjén pikeun mastikeun kuatna sharing;

- sajarah kiridit.

Ngeunaan status jalma borrowers alam, pangabisa maranéhanana mayar bisa jadi dumasar kana:

- tina gaji teh;

- kuatna pausahaan employing;

- tingkat kiwari beban hutang;

- eusi sajarah kiridit.

Salaku sumber pikeun analisis saterusna bisa dipaké salaku intra-dokumén, sarta maranéhanana anu ngagambarkeun interaksi kalayan borrowers bank husus. Luhureun sadaya, ieu aplikasi perjangjian injeuman (anu biasana ngandung inpo wincik tentang klien nu).

portopolio injeuman - mangrupa indikator tina gajian on waktos, jumlah na jihat Profitability, diperkirakeun dina dasar kana watesan masalah di perjangjian kalayan peminjam kana. itungan ogé bisa nyandak kana rupa-rupa resiko ékonomi. Analisis tina portopolio injeuman dipaké, kahiji, pikeun nangtukeun lembaga keuangan mungkin kauntungan maksimum nu bisa lumangsung sanggeus borrowers balik modal, tur Bréh - pikeun ngaidentipikasi faktor mungkin yen bisa ngaganggu jeung pihak financed on waktos na di pinuh, diitung kalawan Bank.

portopolio

Kumaha bisa ditangtukeun ku indikator husus yén characterize parameter tina stabilitas sahiji bank? Ieu bisa jadi kasampak kawas struktur portopolio injeuman? Mindeng ngalibatkeun klasifikasi gajian dina grounds handap:

- ngerjakeun kana mata uang atawa ruble;

- a metoda nyadiakeun;

- kematangan;

- status légal of peminjam nu;

- nagara asal tina entitas financed.

Daptar di luhur tina kriteria can tangtu jadi supplemented, jeung item nu sejen.

Naon anu teu kaasup portopolio nu?

Éta noteworthy yén sababaraha rupa gajian teu bisa kaasup kana portopolio injeuman. Nalika ieu mungkin? Dina metodologi loba lembaga perbankan eta mutuskeun teu kaasup dina daptar aset nu gajian nu dikaluarkeun ku otoritas publik, dana non-anggaran. Ieu bisa jadi alatan penerbitan gajian sapertos tanpa syarat jaminan penting atanapi ongkos dipikaresep, béda nyata dina samping leutik pasar. Injeuman portopolio - mangrupa indikator nu ngagambarkeun kagiatan has lembaga keuangan. Gajian di ongkos preferential teu papanggih kriteria ieu.

Gajian nu teu kaasup dina portopolio kiridit bank komersial, ogé bisa dikaluarkeun ka badan pasangan, lembaga keuangan séjén nyekel, nalika ngadegna ayeuna nyaeta bagian tina struktur atawa badan bawahan. Malah dina sababaraha cara transaksi sapertos nyaritakeun gajian formal. Malah, bisa jadi normal Mindahkeun antar-parusahaan teu aimed di nyoplokkeun lolobana kauntungan bank urang.

Hambalan analisis portopolio

Urang ayeuna nalungtik di leuwih jéntré kumaha analisis bisa dilumangsungkeun ti lembaga keuangan portopolio injeuman. Luhureun kami nyatet prinsip dasar nu underlie ulikan relevan - nyaéta, jumlah korelasi gajian ayeuna jeung faktor mangaruhan kasuksésan maranéhna balik credited badan. Ayeuna tugas kami - mertimbangkeun tahap utama di mana analisis portopolio injeuman. peneliti modern ngabedakeun set handap di antarana:

- analisis faktor mangaruhan supply jeung demand of jasa bank;

- tekad tina kapasitas lending sahiji lembaga keuangan;

- ulikan struktur gajian disbursed pikeun mungkin idéntifikasi minuhan of Kamampuh;

- ulikan ngeunaan ayeuna kontrak injeuman disaluyuan ku bank na peminjam nu;

- assessment sahiji kualitas portopolio nu, ngembangkeun saran pikeun perbaikan na.

Hayu urang diajar léngkah analisis ieu pakait kinerja indikator rinci bank.

Faktor paménta jeung suplai tina jasa kiridit

Faktor sual bisa digolongkeun kana rupa grounds. Sakumaha aturan, disadiakeun internal tur éksternal. Urut katampi ka:

- liquidity jeung bank urang sadia modal, nu bisa spent dina penyediaan gajian;

- ketersediaan daya nutupan kakurangan mungkin tina liquidity alatan disiplin mayar kirang konsumén;

- specifics sahiji bagean kagiatan komérsial bank, anu ciri tina panongton target klien.

Diantara faktor éksternal:

- prosés ékonomi nyokot tempat di nagara, hiji wewengkon atawa locality husus;

- tingkat persaingan di pasar lending bank;

- kawijakan ti Bank Séntral - contona, dina jihat formasi nilai tina laju konci;

- Perda législatif tina hubungan kiridit.

Bank, mawa kaluar analisis faktor dipilih kukituna bisa nangtukeun jalma anu paling signifikan dina watesan kualitas portopolio, lajeng nganggo data pikeun ngaronjatkeun karakteristik tokoh alkana.

Tekad anu kapasitas lending

Tahap hareup analisis portopolio - nangtukeun kapasitas lending sahiji lembaga keuangan. Rapat tantangan ieu ngalibatkeun ulikan munggaran tur foremost sahiji sumber, alatan nu bank bisa earn revenues dina aspék kagiatan lending. Poténsi kiridit dina hal ieu bisa dibere dina dua versi: salaku salah nu ngagambarkeun ayana daya bank urang jangka pondok, sarta hiji nu geus ngalakonan jeung kontrak "panjang" sareng klien lembaga keuangan. Naon anu specifics unggal sahijina?

Poténsi istilah kabentuk dina dasar tunai anu bank ngumpulkeun on deposit, rekening ayeuna, rekening gaji tur lain daya, alatan nu bisa gancang ningkatkeun liquidity kana. Saperti aturan - dina sataun. Poténsi jangka panjang, kahareupna ngakibatkeun yen lembaga sumber bank, anu ogé bisa padamelan salaku alat pikeun ningkatkeun liquidity, tapi teu langsung, tapi ku Selang waktu, biasana aya saméméhna ti sataun ti tanggal kacindekan tina kontrak nu saluyu jeung nasabah . Bank manajemén portopolio kiridit téh langsung gumantung jenis wangunan dianggap yén characterize lembaga keuangan. Parameter sual - diantara pangpentingna dina watesan analisis kuatna bank salaku struktur komérsial.

Numutkeun sababaraha peneliti, salaku bagian ti kapasitas lending sahiji lembaga nu bisa ngawula aksés ka pembiayaan éksternal. Mimiti sadayana éta, tangtu, anu gajian ti Bank Séntral. Tapi maranéhna ogé bisa aktip supplemented ku gajian ti pasar asing. Patarosan sejen nyaeta naha bank tinangtu boga aksés ka maranéhanana. Ieu bisa dugi sakumaha kriteria ékonomi - contona, alatan kanyataan yén indikator ayeuna lembaga pamadegan nu creditor urang, henteu minuhan kriteria keur solvency jeung pulitik - lamun bank dititah alatan nu anjeunna teu tiasa ningali ka borrowers asing.

Analisis gajian pikeun patuh poténsial

Tahap saterusna hasil panalungtikan tina lembaga keuangan portopolio injeuman - analisa conformity dikaluarkeun gajian kauninga gedena potensi, anu geus kami ngomong luhur. Jenis masalah tiasa dina hal ieu bank?

Kahiji sakabeh, hiji assessment of portopolio injeuman dina aspék patali pasatujuan urgency ditandatanganan ku lembaga keuangan sarta peminjam, sarta kekecapan aksés ka sumber nu ngawangun potensi nyatet luhur. Aya teu kedah kaayaan nu bank isu angka nu gede ngarupakeun gajian "panjang", tapi teu boga "pondok" sumberdaya pikeun mulasara liquidity. Malah lamun peminjam a bakal mayar on jadwal rutin - revenues bisa jadi cukup pikeun ngajawab masalah kiwari instansi.

Dina sababaraha kasus, bank, ngaropéa poténsi deficit jangka panjang teu ngabogaan daya pikeun ngaronjatkeun deui, kapaksa ngarobah kana sumberdaya na jangka pondok. Sarta eta oge bisa mangaruhan adversely istilah liquidity lembaga urang.

Palaksanaan analisis injeuman keur patuh poténsi ngalir lancar kana karya ngabentuk tahap salajengna tina portopolio injeuman panalungtikan - ulikan ngeunaan kontrak injeuman menyimpulkan antara bank na klien nu. Hayu urang nganggap hal éta dina leuwih jéntré.

The kontrak ulikan

Tangtu, eta masih aya kacangcayaan nu ahli bank urang baris nganggap eusi salah sahiji halaman unggal kontrak kalayan peminjam nu. Éta téhnisna pajeujeut jeung sagemblengna pantes dina watesan waragad kuli. Sakumaha aturan, dilumangsungkeun analisa statistik ngandung dina pakta. Kanyataan yen dokumen sahiji jenis saluyu ngandung saeutik pisan bédana. Paling sering aranjeunna ngurangan:

- nepi ka jumlah injeuman;

- ka bédana antara laju dipikaresep individual;

- ka urgency of repayment ;

- pikeun mastikeun yén jenis injeuman.

Skéma ditaliti lumaku, tangtosna, lamun datang ka analisa kontrak menyimpulkan jeung kategori sarua borrowers - contona, warga formal padamelan di tinggal-Na.

Tétéla nu teu perlu diajar unggal dokumen: eta cukup mengklasifikasikan sumber di grup, ngalibatkeun pooling on fitur umum sagala. Contona, meureun nya pasatujuan nu ngawengku hiji laju dipikaresep ti 20% per annum tur luhur, atawa pamadegan nu ngalibetkeun repayment of injeuman dina sataun. Ku kituna, bank, examining résiko kiridit portopolio mungkin saukur ngumpulkeun informasi relevan ngandung dina kontrak, jeung ieu bakal ulikan maranéhanana.

Numutkeun hasil peringkat pakait tina analisis ku lembaga keuangan tiasa statistik, nurutkeun nu eta bakal mungkin keur ngabedakeun kawijakan ngembangkeun mangrupa organisasi perbankan sustainable:

- dina watesan gajian;

- di aspék kaayaan rujukan pikeun pasatujuan kiridit pakait poténsi;

- ti sudut pandang nu gedéna sharing timbul salaku hasil tina kagiatan komérsial.

Hasil tina conclusions ngarumuskeun, assessing kualitas portopolio, sakumaha ogé saran pikeun ngaronjatkeun deui - dina fase hareup sahiji karya peneliti.

The perkiraan jeung saran

Tugas utama dina hal ieu - pikeun napsirkeun hasil kagiatan analis. Hasil gawé kudu diarahkeun pikeun mastikeun yén maranéhna bisa migunakeun salaku alat praktis pikeun ngaronjatkeun strategi ngembangkeun bank urang. Éta kudu jadi faktor dina kagiatan optimasi ngabentuk manajemén portopolio injeuman, lembaga keuangan.

Analisis ditangtoskeun tina stabilitas parameter saluyu tina bank jeung interpretasi na - ti kaayaan pangpentingna pikeun ngadegna saing di pasar. Portopolio kiridit ti Tabungan Bank atawa tina raksasa sejen tina Rusia sector perbankan, kamungkinan janten rujukan hiji. Tapi kalawan pendekatan saimbang kana harti tina strategi ngembangkeun sagala lembaga keuangan bisa ogé jadi pamaén signifikan dina misalna hiji pasar kacida kalapa. Injeuman portopolio - teu susunan angka pikeun ngalaporkeun. Ieu alat nyata pikeun ngaronjatkeun modél bisnis bank.

Assessment sahiji lembaga keuangan di portopolio injeuman bisa dilumangsungkeun teu ukur ku struktur internal anak, tapi ogé pamaén deungeun - kayaning investor. Tangtu, tunduk kana kasadiaan aksés ka indikator relevan. Dina ieu bagian tina kaunggulan kalapa bank ku portopolio injeuman saimbang, bakal ditembongkeun dina kamampuh pikeun nampa Investasi badag. Atawa - sakumaha hiji pilihan - gaduh leuwih sering dipake tinimbang dina tahap ngumpulkeun aksés ka injeuman éksternal. Dina hal ieu, mitra poténsi lembaga keuangan di bagian ieu ogé bisa jadi pangarang ngeunaan saran naekeun strategi ngembangkeun Bank urang, dimekarkeun dina dasar hasil panalungtikan tina portopolio injeuman.